Πέντε τράπεζες κόπηκαν στα stress tests της ΕΚΤ.Η Monte dei Paschi, η Raiffeisen, η Banco Popular και δύο ιρλανδικές τράπεζες είχαν τη χειρότερη επίδοση στα stress tests
Η Monte dei Paschi η Raiffeisen, η Banco Popular και δύο ιρλανδικές τράπεζες είχαν τη χειρότερη επίδοση στα stress tests σε 51 τράπεζες απ’ όλη την ευρωζώνη, πλην Ελλάδας και Πορτογαλίας.
«Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δείχνει βελτίωση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ» ανακοίνωσε η ΕΚΤ.
[expander_maker more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Διαβάστε λιγότερα”]Οι τράπεζες είναι σε θέση να απορροφούν καλύτερα τις οικονομικές διαταραχές σε σύγκριση με την άσκηση του 2014.
● 37 τράπεζες υπό την εποπτεία της ΕΚΤ συμμετείχαν στην εν λόγω άσκηση σε επίπεδο ΕΕμε έναν ισχυρόμέσο δείκτη κεφαλαίου CET1 στο 13%.
● Υπό το δυσμενές σενάριο, η μέση μείωση του κεφαλαίου CET1 ήταν3,9 ποσοστιαίες μονάδες. Οι μέσοι δείκτες κεφαλαίου CET1 είναι στο 9,1%, δηλαδή παραμένουν υψηλότεροι από τους δείκτες της άσκησης του 2014.
● Δεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας των τραπεζών. Τα αποτελέσματα δεν θα ενσωματωθούν αυτομάτως στις αποφάσεις της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP) του 2016.
● Οι συνολικές προσδοκίες όσον αφορά το εποπτικό κεφάλαιο για τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερές σε σύγκριση με το 2015.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δήλωσε σήμερα ότι τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ δείχνουν ότιη ανθεκτικότητα των τραπεζών της ζώνης του ευρώ βελτιώθηκε και οι συνολικές προσδοκίες όσον αφορά το εποπτικό κεφάλαιο θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερές σε σύγκριση με το 2015.
Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, την οποία συντόνισε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), συμμετείχαν 51 τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), μεταξύ των οποίων 37 σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ,τα οποία καλύπτουν το 70% περίπου του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ. Τα αποτελέσματα της άσκησης δημοσιεύθηκαν σήμερα από την ΕΑΤ στονδικτυακό της τόπο. Οι 37 τράπεζες που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΤ συμμετείχαν στην άσκηση με μέσο δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CommonEquityTier 1 – CET1) στο 13%, ο οποίος είναι υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη 11,2% στο πλαίσιο της προηγούμενης άσκησης του 2014 σε επίπεδο ΕΕ.
Υπό το δυσμενές σενάριο, η μέση μείωση κεφαλαίου ήταν3,9 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδήυψηλότερη σε σχέση με τις 2,6 ποσοστιαίες μονάδες στο πλαίσιο της άσκησης του 2014. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι για την άσκηση του 2016 χρησιμοποιήθηκε αυστηρότερη μεθοδολογία και δυσμενέστερο σενάριο το οποίο αφορούσε και πάλι ορίζοντα τριετίας και χρησιμοποιούσε στατικούς ισολογισμούς. Χάρη σε υψηλότερα επίπεδα κεφαλαίου και άλλες βελτιώσεις από το 2014 και μετά, ο τελικός μέσος δείκτης CET1 υπό το δυσμενές σενάριο ήταν ωστόσο υψηλότερος στο 9,1%, έναντι 8,6% το 2014.
Με μία εξαίρεση, όλες οι τράπεζες εμφανίζουν επίπεδα κεφαλαίου CET1 κατά πολύ υψηλότερα σε σχέση με το όριο αναφοράς 5,5% το οποίο χρησιμοποιήθηκε το 2014 υπό το υποθετικό δυσμενές σενάριο. Αυτό αντανακλά την ευρωστία του συνολικού επιπέδου κεφαλαίων των τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση η οποία διενεργήθηκε από την ΕΑΤ.
«Τα αποτελέσματα αντανακλούν το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι τράπεζες άντλησαν σημαντικά κεφάλαια και προχώρησαν σε περαιτέρω εξυγίανση των ισολογισμών τους», δήλωσε ηDanièleNouy, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.«Ο τραπεζικός τομέας είναι σήμερα πιο ανθεκτικός και μπορεί να απορροφά καλύτερα τις οικονομικές διαταραχές από ό,τι δύο χρόνια πριν.»
Υπό το δυσμενές σενάριο της άσκησης, η μείωση κεφαλαίου, η οποία ήταν κατά μέσο όρο 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, οφείλεται σε διάφορους παράγοντες κινδύνου, όπως μεταξύ άλλων οι εξής:
● Ο πιστωτικός κίνδυνος συνέβαλε κατά μέσο όρο κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες στη συνολική μείωση του κεφαλαίου CET1.
● Ο κίνδυνος αγοράς συνέβαλε κατά μέσο όρο κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως λόγω ζημιών αναπροσαρμογής επί στοιχείων ενεργητικούπου αποτιμώνται στην εύλογη αξία.
● Ο λειτουργικός κίνδυνος συνέβαλε κατά μέσο όρο κατά 0,9 της ποσοστιαίας μονάδας, λόγω των προβολών για ζημίες όσον αφορά τον κίνδυνο συμπεριφοράς, στοιχείο που ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στην άσκηση του 2016.
Επιπλέον, ένας συνδυασμός άλλων παραγόντων επηρέασε θετικά ή αρνητικά τη μείωση κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών τόκων-εσόδων, των εσόδων από έξοδα και προμήθειες και των διοικητικών δαπανών. Στο πλαίσιο της άσκησης ελέγχθηκαν επίσης και οιπαράγοντες που αφορούν τα έσοδα. Πιο συγκεκριμένα, οι καθαροί τόκοι-έσοδα υποβλήθηκαν σε σημαντική δοκιμασία υπό το δυσμενές σενάριο, με επίπτωση 1,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.
Παρόλο που δεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας των τραπεζών, η άσκηση θα συνεισφέρει με μη αυτόματο τρόπο,μεταξύ άλλων παραγόντων, στον προσδιορισμό του κεφαλαίου του Πυλώνα 2 στο πλαίσιο της συνολικής Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SupervisoryReviewandEvaluationProcess – SREP). Το κεφάλαιο του Πυλώνα 2 αποτελείται από δύο συνιστώσες: τις απαιτήσεις του Πυλώνα 2 και τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2. Τα αποτελέσματα της άσκησης χρησιμοποιούνται από την ΕΚΤ στις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2, όπου λαμβάνονται επίσης υπόψη μεταξύ άλλων οι συνέπειες της υπόθεσης για στατικό ισολογισμό και οιδιορθωτικές ενέργειεςτων διοικήσεων των τραπεζών.
Για τον λόγο αυτό, οι κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 δεν μπορούν να υπολογιστούν από τα αποτελέσματα της άσκησης. Οι αποφάσεις SREP θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2016 και θα αρχίσουν να ισχύουν από τις αρχές του 2017.
Η ΕΚΤ αναμένει την αδιάλειπτη συμμόρφωση των τραπεζών με τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μιας τράπεζας με τις κατευθύνσεις αυτές, η ΕΚΤ δεν θα αναλαμβάνει δράση αυτομάτως, αλλά θα εξετάζει προσεκτικά τους λόγους και τις περιστάσεις και ενδέχεται να καθορίζει βελτιωμένα εποπτικά μέτρα. Οι κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 δεν έχουν σημασία για το όριο του μέγιστου διανεμητέου ποσού (ΜΔΠ) όσον αφορά τα κέρδη.
Σημειώσεις
Οι μέσοι όροι σταθμίζονται με βάση τα ποσά των ανοιγμάτων σε κίνδυνο (σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού) και τα στοιχεία του 2014 αφορούν μόνο τις 37 τράπεζες που συμμετέχουν στην άσκηση του 2016.
Οι δείκτες κεφαλαίου CET1 αποτελούν το βασικό μέτρο της οικονομικής ευρωστίας μιας τράπεζας και υπολογίζονται σύμφωνα με τον ορισμό για το κεφάλαιο όπως καθορίζεται στον κανονισμό και την οδηγία σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια (CRR/CRD IV), συμπεριλαμβανομένων μεταβατικών ρυθμίσεων στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα της άσκησης.
Πηγή : link[/expander_maker]
